今日は、ブログ投稿を始める前月2020/10の振り返りをしたいと思います。
2020/10のトレード成績
後半は垂直に下落していて酷いグラフですが、はじめの8日間は順調でした。投資人生で初めて、プラス96,411円までいきました。10月は少しトレードのコツをつかめてきたと思い始めたタイミングで、10万円スタートで始めました。
グラフだと分かりずらいので、日毎の損益額を計算すると以下のようになります。はじめの8日間は1日6,000円～17,000円の利益が出ています。これは分割エントリーのロット数（約0.6～1.2ロット）が多かったために、このような結果になっています。補足ですが、トレード成績のグラフの「Total Net Profit」との差額17円は、スワップ分の差額になります。
獲得pips数は、取引毎の獲得pipsの単純合計です。そのため、獲得pipsがマイナスなのに損益額がプラス、獲得pipsがプラスなのに損益額がマイナスの時があります。これは途中でロット数を大きくしてたりするため、少ないpipsで大きな金額勝ったり、負けたりしている時があるからです。
（2021/2/5追記）ゼロカットによる補填が、MT4の取引履歴上のEXP01とEXP06の金額であることが分かりました。ゼロカットによる補填は、損益額に反映されません。2020/10は補填が39,870円ありましたので、実際の損益は-129,515円になります。
トレード手法
くろまるが現在取り組んでいる手法は、MTFによる環境認識により相場の方向感を分析し、プライスアクション、時間帯を元にエントリータイミングを判断、ある程度の逆走を想定して分割エントリー（ナンピン）を行う手法です。エントリー直後に思った方向にすぐに行けば、それ以上のナンピンは行いません。ナンピンマーチンゲールと言われる手法がありますが、それを取引時間帯限定で、裁量に適用しているような考え方です。
この手法はレンジ相場には強いのですが、指標発表などで一方的に大きく動いてしまった場合には死んでしまうヤツです。
大きなマイナスの振り返り
月の後半の大きなマイナスとなった日を振り返ります。
10/13（火）は、3時間で370pips以上も大きく下落した日です。ナンピンし続けると負け続けるパターンです。
10/19（月）は、東京時間帯のレンジでエントリーした日です。レンジの波にうまく乗れず、その後、ニューヨーク時間帯の動きでもやられました。ニューヨーク時間帯は、そこまで大きな値動きではなく、いつも通りの動きだったのですが、日中帯の損失を取り戻そうと2ロットでエントリーしてしまい、取り返しがつかなくなったものです。完全にメンタルの問題です。
これ以降も、リズムを取り返せずに調子を崩して、負けが多くなりました。
今後の取り組み
確率の面で分析すると、実はこれだけ負けていても勝率は58.84%あります。典型的なコツコツドカンです。コツコツドカンの原因は、主に2つです。
- 勝てない時間帯にエントリーする。
- すぐに損失を取り戻そうと、ロットを増やしてエントリーする。
くろまるは、ニューヨーク時間帯が勝率が高い時間帯なのですが、ファンダメンタルなどで大きく動いてしまう時もあり、コツコツドカンの原因になっています。大きく動いている時は、明らかにいつも以上にボラがあります。そういう時はエントリーをしなければ良いのですが、乗り遅れたと感じてしまい、出遅れたエントリーをすることで負けてきました。
また、大きな損失を出すことで、感情的になってロットを増やし、負のサイクルに入り自滅することになります。
これらの改善策として、現在進行形で、以下の取り組みを行っています。
- エントリー時間帯を、ニューヨーク時間帯に固定する。
- ゼロカットによる最大損失を、2万円に固定する。（毎日2万円スタート）
- ロット数は、0.1ロット×3回程度を基本として、大きく変動させない。
- 一方的な値動きが出ている時は、様子を見て、無理なエントリーはしない。
- 損失が出たら、その日は諦める。
12月現在、少しずつ成果が出てきていると感じていますので、これからもルーティーンを崩さずに取り組んでいきたいと思います。
